窓埋め金曜の終値 → 月曜15:00（日本時間）2020年1月〜2026年9月
週明けに1pips以上の窓が開いた227週のうち、ドル円が月曜15:00（日本時間）までに窓を埋めたのは73.6%でした。
窓埋めアノマリーとは
週末は為替市場が閉まるため、金曜の終値と週明けの最初の価格の間に価格の空白（窓）ができることがあります。「開いた窓はいずれ埋まる」とよく言われ、窓と反対方向へ戻る動きを狙う取引も知られています。
| 対象日 | 毎週月曜。金曜の終値と週明けの最初の価格を比べ、1pips以上の差を「窓」とします。月曜15:00（日本時間）までに金曜の終値に戻ったら「埋まった」と判定します。 |
|---|---|
| 時間帯 | 金曜の終値 → 月曜15:00（日本時間） |
通貨ペア別の検証結果
| 通貨ペア | 窓の数 | 窓埋め率 | 窓の大きさ（中央値） | 30分以内に埋まった |
|---|---|---|---|---|
| スイスフラン円CHF/JPY | 217 | 75.6% | 9.7pips | 40.6% |
| 豪ドル米ドルAUD/USD | 206 | 75.2% | 4.7pips | 34.0% |
| カナダドル円CAD/JPY | 225 | 74.7% | 6.5pips | 39.1% |
| NZドル米ドルNZD/USD | 196 | 74.5% | 4.4pips | 34.7% |
| 豪ドル円AUD/JPY | 216 | 74.1% | 8.0pips | 36.6% |
| NZドル円NZD/JPY | 219 | 74.0% | 7.0pips | 42.0% |
| ドル円USD/JPY | 227 | 73.6% | 8.6pips | 30.8% |
| ポンド円GBP/JPY | 227 | 71.8% | 13.0pips | 41.4% |
| ユーロ円EUR/JPY | 221 | 71.5% | 10.0pips | 39.4% |
| ポンドドルGBP/USD | 217 | 71.4% | 5.2pips | 38.7% |
| ユーロドルEUR/USD | 212 | 67.9% | 5.2pips | 25.0% |
窓埋め率は、1pips以上の窓が月曜15:00（日本時間）までに埋まった割合です。週末のティックの仲値を取り込んだ通貨ペアだけを掲載しています。
通貨ペア名を選ぶと、窓の大きさ別・向き別の窓埋め率、埋まるまでの時間、年別の結果を確認できます。
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よくある質問
ドル円の窓埋め確率はどのくらいですか？
2022年1月〜2026年9月では、週明けに1pips以上の窓が開いた227週のうち、ドル円が月曜15:00（日本時間）までに窓を埋めたのは73.6%でした。5pips未満の小さな窓は93.3%が埋まった一方、50pips以上の大きな窓で埋まったのは20.0%でした。窓が大きいほど埋まりにくくなります。
窓はどのくらいの時間で埋まりますか？
窓が開いた週のうち、窓開けから30分以内に埋まったのは30.8%、1時間以内は46.7%、3時間以内は63.4%でした。月曜15:00（日本時間）までに埋まらなかった窓は26.4%です。
「窓開けの価格」はいつの価格ですか？
週明け直後はスプレッドが大きく広がり、売値（Bid）だけが大きく下がるため、そのままでは実際より下窓が多く・大きく見えてしまいます。そこで週末のティックから売値と買値の平均（仲値）を求め、スプレッドが通常の2倍以内に戻った最初の1分の仲値を「窓開けの価格」としています。金曜の終値も同じく、引け前60分のうちスプレッドが通常の2倍以内だった最後の1分の仲値です。窓開けの価格が決まった時刻は、日本時間で中央値07:02でした。
窓埋めを狙った取引は有利ですか？
窓埋め率が高くても、埋まらなかった週は損失が大きくなりやすく、窓開け直後はスプレッドも広いため、勝率だけで有利とは言えません。窓の大きさによって結果が大きく変わる点にも注意してください。条件を変えた検証は FXアノマリー検証ラボで行えます。
検証方法とデータの出所
- 価格：XMTrading MT5・利用者出力 M1（2020年以降・欧州夏時間 GMT+2/+3）。2020年1月〜2026年9月の1分足（Bid）です。
- 値動き：開始時刻の1分足の始値から、終了時刻の1分足の始値までの差（pips）です。円の通貨ペアは1pip = 0.01円、ドルの通貨ペアは1pip = 0.0001ドル。スプレッドなどの売買コストは引いていません（純粋な値動きの傾向を見るため）。
- 上昇・下落した割合：値動きがプラス（マイナス）だった回の割合です。値動きがゼロの回はどちらにも数えません。
- 傾向の判定：平均がゼロとどれだけ離れているかを、ばらつきと回数から計算した t 値で見ています。t 値の大きさが2未満は「偶然と区別できない」、2以上は「傾向あり」、3以上は「はっきりした傾向」としています。多くの条件を試すほど、偶然でも「傾向あり」は出やすくなります。
- 開始・終了の1分足がない日は、近い時刻で代用せず集計から除きます。計算はFXアノマリー検証ラボ（計算版 2.5.0）と同じです。
過去の傾向は将来の値動きを保証するものではありません。集計データはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0（CC BY 4.0）のもとで、出典（このページへのリンク）を示せば自由に引用・転載できます。最終更新：2026年10月2日
