相関係数とは？トレードでの見方と活用法
相関係数の基本
相関係数は、2つの銘柄の値動きがどれだけ連動しているかを -1〜+1 の数値で表したものです。 +1に近いほど「同じ方向に動く」、-1に近いほど「逆方向に動く」、0に近いほど「連動していない」ことを意味します。
| 相関係数 | 判定 | トレードでの意味 |
|---|---|---|
| +0.7 〜 +1.0 | 強い正の相関 | 同じ方向のポジションは実質的に1つの大きなポジションと同じ |
| +0.4 〜 +0.7 | 中程度の正の相関 | 連動しやすいが、ズレる場面も多い |
| -0.2 〜 +0.2 | ほぼ無相関 | 分散効果が期待できる組み合わせ |
| -0.4 〜 -0.7 | 中程度の負の相関 | 逆に動きやすく、部分的なヘッジになりやすい |
| -0.7 〜 -1.0 | 強い負の相関 | 同じ方向のポジションは損益が打ち消し合う |
このツールが「変化率ベース」を推奨する理由
終値ベース 0.95 変化率ベース -0.60
2本とも右肩上がりなので終値ベースでは相関が高く出ますが、1本ごとの動きを見ると上下が逆になっています。 このように、たまたま同じ期間にトレンドが出ていただけでも終値ベースの相関は高くなります（見せかけの相関）。
リスク管理で知りたいのは「今日上がったら、もう片方も上がるか」という値動きの連動なので、当ツールでは1本ごとの対数収益率同士の相関を標準にしています。 ペア詳細では両方の計算結果を並べて表示するので、違いを比べてみてください。
トレードでの活用法
複数ポジション・EAのリスク確認
ドル円とユーロ円を同時に買うと、相関が高い局面では損失も同時に発生します。ポジション重複チェッカーで「実質ポジション数」を確認し、合計ロットを調整しましょう。
ヘッジの組み立て
ペア詳細の「最小分散ヘッジ比率」は、期間中の値動きを最もよく打ち消せた数量比です。ヘッジ効果（決定係数）が低い組み合わせは、ヘッジとしては不安定です。
相関崩れの発見
普段は連動するペアの相関が急に低下したときは、片方に固有の材料（金融政策・地政学リスクなど）が出ているサインです。ランキングの「相関崩れ」で確認できます。
市場環境の把握
「リスクオン／オフ」のテーマで、クロス円・株価指数・VIX・金・米金利の関係を見ると、今の相場が何に反応しているかを掴みやすくなります。
注意点
- 相関係数は過去の値動きから計算した統計値で、将来も同じ関係が続くとは限りません。
- 期間が短いほど数値は大きくブレます。短期（1ヶ月）と長期（1年以上）を見比べるのがおすすめです。
- 取引時間や休場日が異なる銘柄同士（例：日本株と暗号資産）は、双方にデータがある日だけで計算しています。
- 1時間足は取引所ごとに足の開始時刻が異なる場合があり、概算値です。
よくある質問
- データはいつ更新されますか？
- 日足・週足は約6時間ごと、1時間足は約30分ごとに最新データを取得します。
- 銘柄は何個まで選べますか？
- 一度に最大25銘柄です。一覧にない銘柄も、ティッカーを入力して追加できます。
- 計算結果を保存・共有できますか？
- 「この条件のURLをコピー」で、選択した銘柄と条件をそのまま共有できます。数値はCSVでも保存できます。
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※ 本ツールの価格データは外部の公開データを利用しており、正確性・完全性を保証するものではありません。 表示内容は情報提供を目的としたもので、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。