【FXのアノマリー】株と為替のアノマリー手法で効率よく勝とう!

FXに関するアノマリー

アノマリーとは何か

合理的な説明ができない現象

アノマリー(anomaly)とは「例外、変則、矛盾」といった意味で、理論では説明できない為替や株などの規則的な変動や現象のことを言います。

例えば、年初は「新春株高」で価格が上がっていき、2月上旬に最高値を付けたあと3月下旬に底を付ける「節分天井、彼岸底」といった現象がアノマリーの一種です。

普通、為替や株は景気が良ければ上がって景気が悪くなると下がるものですから、景気が悪いにも関わらず年初から節分にかけて上がって行き、天井を付けたら彼岸になるまで下がる、という現象はその理由をうまく説明できません。

または、「新月や満月の日に相場のトレンドが変わる」といったような、合理的な説明ができない現象がアノマリーなのです。

もちろん、アノマリーはいつも正しいわけではありません。年によってその通り動く時もありますが、そうではない時もあります。

理論的に説明できるアノマリーも

しかし、アノマリーの中には「季節的な変動」のような合理的に説明ができるアノマリーもあります。

例えば、年末にボーナスをもらった人たちが、年明けに「今年は投資をしよう」と考えて取引が盛んになったり、3月の企業決算期に向けて税金対策として損失確定の損切り注文が入るなどして、株や為替が全体的に下がるなどです。

特に「1月効果」は世界的なもので、1月の株価の上昇率はほとんどの国で年間平均よりも大きいです。

また、為替や株価は一定のトレンドに従って上下動を繰り返す現象も見られるため、月の満ち欠けのように28日周期で相場のトレンドが変わるのも、あながち間違いでもないようです。

「季節的な変動」のような合理的に説明ができるアノマリーもある

1~12月の月別アノマリー

アノマリートレンド
1月新春株高、2日新甫(祝祭日などにより2日が月初立会日となった場合)は荒れる、1月効果売り一巡後、買い先行
2月節分天井、彼岸底
3月決算対策売り
4月新年度相場機関投資家の運用開始
5月鯉のぼりの季節が過ぎたら株は売り
5月に売って、どこかへ行け(Sell in May and Go Away)
相場が荒れる場合も
6月梅雨調整材料難で調整ムード
7月サマーラリー買いが入りやすい
8月お盆閑散相場8、9月は夏枯れで下がる
9月彼岸底、決算対策売り
10月頭を垂れる稲穂相場売り一巡後、買い先行
11月ヘッジファンドの決算月決算対策売り
12月12月の株安、餅つき相場

アノマリーを知って事前に察知

アノマリーは占いのようにとらえられることもあって、あまり当てにしない方がよいという人もいますが、少なくとも季節的な変動に関してはある程度合理的な説明ができることもあるため、まったくのデタラメとは言い切れない部分もあります

アノマリーを利用した投資をすることにより、「いつもと違う動き」を事前に察知することができますし、そうしたことが分かれば大きな損失を避けるためのリスク回避にも繋がります。

そのため、「アノマリーは当てにならない」と一蹴せず、世間一般で言われているようなアノマリーは、ある程度意識しておいた方がよいでしょう。

月別アノマリーの特徴と詳細

月別アノマリーの特徴と詳細

月別アノマリーの解説

1月

年初の1月は新春株高、2日新甫、商品相場の新しく上場される作物を新穂と言うことからきた言葉で、月初の立合が、2日の月曜日から始まる月は荒れる、という相場のジンクスもあります。

2月

2月は、節分天井、彼岸底。2月3日の節分のあたりが株価のピークで、そこから3月17日から23日の彼岸に向かって株価が調整し為替は円高に振れる、というアノマリーです。

3月

実際、3月は税金絡みの決算対策で売りが優勢になったり、円高の進む場面が見られます。

4月

4月は新年度相場で円安株高、機関投資家の運用が開始されるほか、雑誌で投資の特集が組まれたりするので、新規で始める人が増えます。

5月

5月は、鯉のぼりの季節が過ぎたら株は売り、というアノマリー。Sell in May and Go Away、5月に売ってどこかへ行け、といったことわざが、5月に手じまいした方がいいということを示しています。よく、5月は危ないといったことが言われますが、これは「5月に暴落する」という意味ではなく、次のチャンスを待つためにいったん手放す、という意味合いの方が強いです。

6月

6月は梅雨調整、特に材料の無い日が多く調整ムード。雨ばかりでじめじめしているので、気分的にもあまり積極的になれないのかもしれません。

7月

7月は一転してサマーラリー、買いが入りやすい月です。7月は円安になりやすいという話を、「7月は約70%の確率で円安になる」という動画で解説していますので、そちらも参考にしていただければと思います。

8月~9月

8月はお盆閑散相場、9月は彼岸底、8月と9月は夏枯れで下がると言われているほか、特に9月は下旬に向けて決算対策の売りが出ます。

10月

10月は頭を垂れる稲穂相場、これは機関投資家が毎年10月に注目しているアノマリーで、9月下旬に下がった相場が売り一巡で元に戻るかというと、稲穂のように重いためなかなか元に戻らない、しかし、その稲穂を買っておけば大きな収穫が得られる、ということを表しています。

世界的な株安は10月前後に起きることが多いので、実際には難しいと思うのですが、底値で買えれば大きな収穫になる可能性は高いようです。

11月

11月はヘッジファンドの決算月、決算対策のため売られます。

12月

12月は餅つき相場、新年の見通しに対する買いと売りの思惑が交錯して、餅つきをしているように相場が上下に慌ただしく動くと言われています。年末年始に関しては、大納会のお化粧買い、大発会はご祝儀相場で上がりやすい、というアノマリーもあります。

天気や干支に関するアノマリーなども

よく知られているアノマリー

・12月の株安、1月の株高
・ご祝儀相場(大納会、大発会は上がりやすい)
・6月から10月にかけては安値を付けやすい
・満月、新月が転換日
・アメリカの中間選挙の年は下がり、大統領選挙の前年と選挙の年は上がる。

相場に関するアノマリーはたくさんあり、単なる迷信レベルのものから実際に役立つものまで幅広く存在します。

4年に1度行われるアメリカの大統領選挙に関するアノマリーは、大統領選挙が近づくにつれ意識されるだけでなくニュースで取り上げられることもあるので、投資家たちも意識せざるを得ません。

日本特有のアノマリーである「ジブリの呪い」も、掲示板やSNSなどで拡散されていくことで意識されていき、多かれ少なかれ為替レートへ影響を与えていると思われます。

晴天効果

「晴れの日は上がり、曇り・雨の日は下がる」という天気のアノマリー。

このアノマリーは、日本を含めた世界の株式市場で見られます。

ウィークエンド効果

悪いニュースが週末に公表されることが多々あるため、週末から月曜日にかけて相場が下落する。

マンデー効果

月曜日は週末の相場の流れを引き継ぐ傾向がある。

干支のアノマリー

「辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、戌(いぬ)笑い、亥(い)固まる、子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる」

スタジオジブリも認める「ジブリの呪い」

スタジオジブリも認める呪い

ジブリの呪い

日本テレビ(日テレ)で毎週金曜日に金曜ロードSHOW!(金曜ロードショー)枠が設けられていますが、この枠でスタジオジブリが制作したアニメ映画を流すと、マーケットが円高株安になるという都市伝説があります。

真相としては、第1週目目金曜日の夜に米雇用統計が発表されるので、たまたまジブリアニメと被ったときに「金曜日は荒れる」というイメージが定着したのだと考えています。

このジブリの呪いに関し、ウォール・ストリート・ジャーナルが日テレに質問したところ、同局広報部は「コメントに値しない」と回答。一方、ジブリ映画の制作元であるスタジオジブリはこの質問に対し、「市場でそのようなうわさが広がっていることには気付いている」というコメントを出しています。

意外と勝率の高いサザエさん効果

視聴率と株価の関係

テレビアニメ「サザエさん」の視聴率が上がると株価が下がり、視聴率が下がると株価が上がるという風変わりなアノマリーです。

「サザエさん」は、1969年10月5日の初回放映から現在まで視聴率は20%前後と5人に1人が観ている国民的番組です。

このサザエさんが放映されるのは日曜日の午後6時30分からあのですが、この時間の視聴率が高いということは在宅率が高いということで、「自宅にいる→買い物や外食をしていない→お金を使わない→消費が増えない」という流れの結果から、株価が上がらないというアノマリーになっています。

一見すると面白いアノマリーですが、連動性を示す相関係数はなんと0.86と高い数値(-1~1までの値をとり、1に近いほど連動)を示しています。

他にも、プロ野球で「巨人が優勝すると、株価が暴落する。中日が優勝すると、政変がおこる。阪神が優勝すると、長期上昇波動に突入する」という面白アノマリーもあります。

意外と勝率の高いアノマリーも

【動画】7月はドル円が上昇するアノマリー

【動画】アノマリーで相場の投資パターンを読む

【動画】3分でわかるFXとアノマリー

斉藤 学斉藤 学

斉藤 学

サラリーマンで働く傍ら、FXで独自の手法を開発して短期間のうちに50万円から6,900万円まで増やす。 その経験をもとに、扶桑社や成美堂出版から書籍6冊、パンローリングからDVD3本を出版。マネー雑誌への執筆やセミナー講師、投資関連ホームページやFXブログの運営、メールマガジンの発行を行っている。

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